Fu eretta nel 1614 su un piccolo colle dominante tutta la media Valle Camonica, a ricordo della visita pastorale del Cardinale Carlo Borromeo nel 1580. Il campanilismo esasperato tra le due frazioni del comune, Ossimo Superiore e Ossimo Inferiore, provocò invidie da parte diegli abitanti di Ossimo Inferiore, che riuscirono, dopo denuncie e ricorsi all'autorità ecclesiastica bresciana, a ottenere, solo due anni dopo l'inaugurazione, nel 1616, l'interdetto della curia contro questo edificio. Sulla parete del coro è visibile un affresco seicentesco.

La chiesa di S. Rocco fu distrutta il 6 aprile 1945 durante l'ultima Guerra da una bomba d'aereo e ppi ricostruita nel 1953. Si sono salvati dalla rovina solo alcuni affreschi originali del 1400, attribuiti alla scuola del "Da Cemmo".